Mudanza Estrategia Promedio Crossover

Mudanza Estrategia Promedio Crossover En esta página me gustaría llevarlo a través de una comparación de un par de sistemas en movimiento promedio de cruce. Uno utiliza dos medias móviles simples (SMA) y el otro utiliza tres de sma. Ha pensado alguna vez acerca del uso de un sistema de media móvil dual al comercio? Si usted está considerando el uso de doble cruces del promedio móvil de tanto entrar y salir de las operaciones, se podría considerar la prueba de un sistema triple MA también. Comparación lado a lado en diferentes acciones u otros instrumentos de negociación, así como los diferentes períodos de tiempo o plazos. Prueba diferentes períodos en movimiento promedio, pero tenga cuidado de no depender de los resultados 'de ajuste de curvas' optimizados o. Pero como algunos de mis visitantes no saben lo que es esto, vamos a repasar algunos conceptos básicos primera. ¿QUÉ ES UN CROSSOVER media móvil? La imagen de la derecha es un ejemplo de un movimiento de cruce promedio dual. eso sería iniciar una señal de compra (cruce alcista). Un promedio móvil más rápido (8 sma - azul) cruza por encima de la media más lenta (13 sma - amarillo). Observe que la señal no se confirma hasta que el cierre de la barra. Esto significa que la entrada real (en el comercio directo) podría estar en algún lugar en el bar de al lado. Lo más probable es cerca del abierto de ese bar. Si usted no ha hecho ninguna backtesting, sin embargo, este tipo de sistema simple, probablemente será uno de los primeros que usted va a probar, ya que requiere muy pocos conocimientos de programación. De todos modos, si usted va por este camino, usted encontrará que el precio de apertura de la barra siguiente después de la cruz, es donde el software backtesting (dependiendo del ajuste) colocará las operaciones simuladas. ¿Qué es razonable, porque si estuviera realmente negociando el uso de software de comercio automatizado. esto es una aproximación cercana de donde su comercio se llevaría a cabo. Con un 'stop & revertir' sistema típico, esta larga entrada no se puede salir hasta que el azul, más rápido MA cruzó por debajo de la amarilla MA, más lento. Este cruce bajista MA no sólo sale del comercio, pero inicia un corto comercial en la dirección opuesta también. Así, con los sistemas de cruce media móvil doble, el comerciante está siempre en un comercio, largo o corto. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo intradía en el transcurso de un día. MOVIMIENTO DUAL PROMEDIO DE CRUCE Vamos a utilizar un gráfico de 5 minutos de SPY con dos medias móviles simples para el primer ejemplo: Fast = (8 sma - verde) y Slow = (13 sma - amarillo). Elegí este día en particular, porque quería ilustrar lo que es muy típico para prácticamente cualquier estrategia de cruce de media móvil. La primera operación en posición larga después de 11 a. m. va muy bien y en realidad atrapa una buena entrada retroceso. La salida en torno a 24:45 es rentable. Pero, quiero que me gustaría que observar es la acción del precio entrecortado entre 12:00-3:00. Aquí es donde los sistemas de doble MA realmente puede moler sus ganancias hacia abajo. Simplemente whipsaw del MA causando un lado a otro de tres derrotas en fila, probablemente, evaporando los beneficios de la primera operación. Si una persona se negociaba este método en este día, afortunadamente se han visto uno más comercial ganadora decente a las 2:30. La parte buena de este sistema se muestra en la primera operación y la última operación. Mientras cruces del promedio móvil fallan miserablemente durante la acción del precio entrecortado, trabajan muy bien durante trending acción del precio. Si backtest estos simples parada y los sistemas de reversa, e inspeccionar uno que sale con un beneficio, lo más probable es encontrar que el triunfo% es menor de 50%, pero el ganador promedio será más grande que el perdedor de la media. Eso es porque mueven sistemas promedio de cruce son esencialmente sistemas 'tendencia de comercio'. Y, los sistemas de comercio tendencia casi siempre tienen esta característica de un pequeño porcentaje de ganadores y un buen ave. win relación ave. loss. En los gráficos siguientes L = Largo, S = Corto y Ex = Salir. MOVIMIENTO TRIPLE PROMEDIO DE CRUCE Hasta ahora, la discusión se ha centrado en torno a una parada y sistema de tipo inverso, en el que una señal para una salida, también produce un comercio en la dirección opuesta. Pero si se introduce una tercera media móvil para el sistema, no puede haber un período de neutralidad. En otras palabras, no hay comercio tiene lugar - estás en efectivo. Para este ejemplo, vamos a utilizar un gráfico de 3 minutos y tres medias móviles simples: 4 sma, sma 10 y 50 sma. Las reglas son muy simples. Si la línea lenta (50 sma) va en aumento, y la línea rápida (4 sma) cruza por encima de la línea media (10 sma), hay una señal de compra. La señal de salida se produce cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea media. Las reglas son lo contrario de entradas cortas. Es fácil de ver, que este sistema es similar a tomar las operaciones fuera de la tendencia de un período de tiempo mayor. Una alternativa a este sistema, sería sólo para tomar entradas largas, cuando tanto los promedios rápidas y media en movimiento están por encima de la lenta sma. Tenga en cuenta que cuando su trato con tres grados de libertad (3 variables), en lugar de dos, como en el ejemplo anterior, usted está haciendo el sistema más complejo y por lo tanto la creación de muchas combinaciones más posibles para probar. Por supuesto, el software backtesting hace de este un broche de presión, pero recuerda que la adición de filtros y complejidad no siempre tiene un sistema mejor. Con frecuencia, un sistema más simple puede ser más robusto bajo prueba. Un ejemplo es a continuación. Si usted está interesado en medias móviles, es posible que también desee comprobar hacia fuera mi página sobre el uso de medias móviles como trailing stop.