Prefacio De Análisis Cuantitativo , Derivados Modelado Y Estrategias De Trading En Presencia De Co

Prólogo a 'Análisis Cuantitativo, Derivados Modelado y Estrategias de Trading: En la Presencia de Riesgo Contraparte de crédito para el Mercado de Renta Fija Goldman Sachs Group, Inc. Westport Financial, LLC, EE. UU. 23 de enero 2007 Análisis Cuantitativo, Derivados Modelado y Estrategias de Trading: En la Presencia de Contraparte Riesgo de Crédito para el Mercado de Renta Fija Este libro aborda seleccionados aplicaciones prácticas y desarrollos recientes en las áreas de modelado financiero cuantitativo en instrumentos derivados, algunos de los cuales son de la propia investigación y la práctica de los autores. Está escrito desde el punto de vista de los ingenieros financieros o profesionales, y, como tal, se pone más énfasis en las aplicaciones prácticas de las matemáticas financieras en el mercado de bienes que las matemáticas mismas con las condiciones técnicas precisas (y aburridas). Se trata de combinar ideas económicas con las matemáticas y modelos con el fin de ayudar al lector a desarrollar intuiciones. Entre el modelado y las técnicas numéricas que se presentan son las aplicaciones prácticas de las teorías martingala, como fábrica modelo martingala y remuestreo martingala y la interpolación. Además, el libro aborda el modelo de riesgo de crédito de contraparte, la fijación de precios, y arbitrar estrategias desde la perspectiva de una funcionalidad oficina y un centro de ingresos (en lugar de simplemente una funcionalidad de gestión de riesgos), que son relativamente recientes desarrollos y son cada vez más importancia. También se analizan diversas estrategias de estructuración de negociación y toca un poco de crédito populares / IR / productos híbridos FX, como CRP, Tarn, las bolas de nieve, Snowbears, CCDS y extintores de crédito. Si bien el alcance principal de este libro es el mercado de renta fija (con mayor énfasis en el mercado de tasas de interés), muchas de las metodologías presentadas se aplican también a otros mercados financieros, como el crédito, la equidad, divisas y mercados de materias primas. Contenido: Teoría y Aplicaciones de Modelado Derivados: Introducción al riesgo de contraparte de crédito; Precio del arbitraje Martingala en Mercado de Bienes; El marco y Extensiones Negro-Scholes; Martingala remuestreo e interpolación; Introducción al modelado Estructura Tasa de Interés Plazo; El-Jarrow-Morton Salud Marco; El modelo de mercado de tasa de interés; Modelado de Riesgo de Crédito y precios; Tasa de Interés de Mercado Fundamentos y Estrategias de Trading Propietario: Simple Tasa de Interés productos; Rendimiento Modelado curva; Modelo de Riesgo de dos factores; El Santo Grial - Dos - Factor de la Tasa de Interés Arbitraje; Rendimiento de descomposición Modelo; La inflación Vinculado Instrumentos de modelado; Tasa de Interés patentada Estrategias de Trading. Número de páginas en PDF del archivo: 7 Palabras clave: CVA, ajuste de valoración del crédito, contraparte de crédito, BGM Modelo, HJM modelo, RS Modelo, martingala, Derivados Modelando, Martingala remuestreo, ortogonal exponencial Spline, Stat Arb, Nonexploding Bushy Árbol, NBT, CRP, Tarn, Bola de nieve, SnowBear, CCDS , Credit Extintor